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Amit Goyal

Coordonnées

Professeur ordinaire
Département de finance


Contact
Amit.Goyal@unil.ch
Extranef, bureau 226
Tél 021.692.36.76

Adresse postale
Université de Lausanne
Quartier UNIL-Chamberonne
Bâtiment Extranef
1015 Lausanne

Enseignements

master Investments
Formations concernées
Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles
Maîtrise universitaire ès Sciences en finance, Orientation gestion des actifs et des risques
Maîtrise universitaire ès Sciences en finance, Orientation finance d'entreprise
Maîtrise universitaire ès Sciences en finance : Entrepreneuriat financier et science des données
master Principles of Finance
Formation concernée
Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles

Assistants

Simon Laurin
simon.laurin@unil.ch



 

Publications

27 dernières publications

: Revue avec comité de lecture

2020

Chordia T., Goyal A. ; Saretto A. (2020). Anomalies and False Rejections. The Review of Financial Studies, 33, 2134-2179.


2019

CARNEMOLLA Eugenio, Goyal Amit (Dir.) (2019). ESSAYS ON PREDICTABILITY IN THE CROSS-SECTION OF STOCK AND OPTION RETURNS THÈSE DE DOCTORAT. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


Eisdorfer A., Goyal A. ; Zhdanov A. (2019). Equity Misvaluation and Default Options. The Journal of Finance, 74, 845-898. Revue avec comité de lecture


2018

Eisdorfer A., Goyal A. ; Zhdanov A. (2018). Distress Anomaly and Shareholder Risk: International Evidence : Distress Anomaly and Shareholder Risk. Financial Management. Revue avec comité de lecture


Goyal A. , Jegadeesh N. (2018). Cross-Sectional and Time-Series Tests of Return Predictability: What Is the Difference?. The Review of Financial Studies, 31, 1784-1824. Revue avec comité de lecture


2017

Chordia T., Goyal A., Nozawa Y., Subrahmanyam A. ; Tong Q. (2017). Are Capital Market Anomalies Common to Equity and Corporate Bond Markets? An Empirical Investigation. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52, 1301-1342. Revue avec comité de lecture


2016

Chordia T., Goyal A. ; Jegadeesh N. (2016). Buyers Versus Sellers: Who Initiates Trades And When?. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 51, 1467-1490. Revue avec comité de lecture


2015

Goyal A., Ilmanen A. ; Kabiller D. (2015). Bad Habits and Good Practices. Journal of Portfolio Management, 41, 97-107. Revue avec comité de lecture


Goyal A. , Wahal S. (2015). Is Momentum an Echo?. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 50, 1237-1267. Revue avec comité de lecture


2014

Ang A., Goyal A. ; Ilmanen A. S. (2014). Asset Allocation and Bad Habits. Rotman International Journal of Pension Management, 7, 16-27.


Busse J., Goyal A. ; Wahal S. (2014). Investing in a Global World. Review of Finance, 18, 561-590. Revue avec comité de lecture


2012

Bernardo A., Chowdhry B. ; Goyal A. (2012). Assessing Project Risk. Journal of Applied Corporate Finance, 24, 94-100. Revue avec comité de lecture


Goyal A. (2012). Empirical Cross-Sectional Asset Pricing: A Survey. Financial Markets and Portfolio Management, 26, 3-38. Revue avec comité de lecture


2010

Busse J., Goyal A. ; Wahal S. (2010). Performance Persistence in Institutional Investment Management. Journal of Finance, 65, 765-790. Revue avec comité de lecture


2009

Chordia T., Goyal A., Sadka G., Sadka R. ; Shivakumar L. (2009). Liquidity and the Post-Earnings-Announcement-Drift. Financial Analyst Journal, 65, 18-32. Revue avec comité de lecture


Goyal A. , Saretto A. (2009). Cross-Section of Option Returns and Volatility. Journal of Financial Economics, 94, 310-326. Revue avec comité de lecture


2008

Goyal A., Pérignon C. ; Villa C. (2008). How Common are Common Return Factors Across Nyse and Nasdaq?. Journal of Financial Economics, 90, 252-271. Revue avec comité de lecture


Goyal A. , Wahal S. (2008). The Selection and Termination of Investment Managers by Plan Sponsors. Journal of Finance, 63, 1805-1847. Revue avec comité de lecture


Goyal A. , Welch I. (2008). A Comprehensive Look at the Empirical Performance of Equity Premium Prediction. Review of Financial Studies, 21, 1455-1508. Revue avec comité de lecture


2007

Bernardo A., Chowdhry B. ; Goyal A. (2007). Growth Options, Beta, and the Cost of Capital. Financial Management, 36, 5-17. Revue avec comité de lecture


2006

Avramov D., Chordia T. ; Goyal A. (2006). The Impact of Trades on Daily Volatility. Review of Financial Studies, 19, 1241-1277. Revue avec comité de lecture


Avramov D., Chordia T. ; Goyal A. (2006). Liquidity and Autocorrelations in Individual Stock Returns. Journal of Finance, 61, 2365-2394. Revue avec comité de lecture


2005

Brandt M. W., Goyal A., Santa-Clara P. ; Stroud J. R. (2005). A Simulation Approach to Dynamic Portfolio Choice with an Application to Learning About Return Predictability. Review of Financial Studies, 18, 831-873. Revue avec comité de lecture


2004

Goyal A. (2004). Demographics, Stock Market Flows, and Stock Returns. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 39, 115-142. Revue avec comité de lecture


2003

Goyal A. , Santa-Clara P. (2003). Idiosyncratic Risk Matters!. Journal of Finance, 58, 975-1007. Revue avec comité de lecture


Goyal A. , Welch I. (2003). Predicting the Equity Premium with Dividend Ratios. Management Science, 49, 639-654. Revue avec comité de lecture


2000

Chowdhry B. , Goyal A. (2000). Understanding the Financial Crisis in Asia. Pacific-Basin Finance Journal, 8, 135-152. Revue avec comité de lecture


Curriculum

Formations

Ph.D - Finance, Anderson School, UCLA

MBA - Indian Institute of Management, Ahmedabad, India

B.Tech - Indian Institute of Technology, Delhi, India

Expériences professionnelles

Professor - HEC, University of Lausanne

Associate Professor - Goizueta Business School, Emory University

Assistant Professor - Goizueta Business School, Emory University

Mots-clés

  • caisse de pension
  • finance empirique (2)
  • stratégie d'investissement

 
 
Recherche


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