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François Dufresne
Coordonnées
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Professeur ordinaire
Département de sciences actuarielles Contact Francois.Dufresne@unil.ch Extranef, bureau 206 Tél 021.692.33.74 Adresse postale Université de Lausanne Quartier UNIL-Chamberonne Bâtiment Extranef 1015 Lausanne Tél. 021 692 33 74 |
Liens
Enseignements
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master Life Contingencies I Formations concernées Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles |
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master Life Contingencies II Formation concernée Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles |
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bachelor Mathématiques I Formations concernées Baccalauréat universitaire ès Sciences en économie politique Baccalauréat universitaire ès Sciences en management Baccalauréat universitaire en sciences économiques |
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bachelor Mathématiques II Formations concernées Baccalauréat universitaire en sciences économiques Baccalauréat universitaire ès Sciences en économie politique Baccalauréat universitaire ès Sciences en management |
Recherches
Axes de recherche
Analyse des critères de stabilité et de solvabilité des institutions d'assurancesProblèmes de tarification et théorie de la crédibilité
Théorie du risque
Distribution du montant total des sinistres et ses applications à la solvabilité et à la réassurance, modèles collectif et individuel
Evénements
Formations continues
21e Ecole d'été Internationale de l'Association Suisse des ActuairesSuisse
Contact: François Dufresne
http://www.saa-iss.ch
Assistants
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Agathe Catelin
agathe.catelin@unil.ch page personnelle |
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Haris Grdellaj
haris.grdellaj@unil.ch page personnelle |
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Laure Leclère
laure.leclere@unil.ch page personnelle |
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Luis Miranda Cardoso
luis.mirandacardoso@unil.ch |
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Quentin Ruel
quentin.ruel@unil.ch Tél: (021 692) 3677 Bureau: 130 page personnelle |
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Marie Valensi
marie.valensi@unil.ch page personnelle |
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Léonard Vincent
leonard.vincent@unil.ch Tél: (021 692) 3376 Bureau: EXT/106 page personnelle |
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Publications
21 dernières publications
: Revue avec comité de lecture
2018
Dufresne François, Hashorva Enkelejd, Ratovomirija Gildas ; Toukourou Youssouf (2018). On age difference in joint lifetime modelling with life insurance annuity applications. Annals of Actuarial Science, 12, 350-371.  | |
2016
| Labit Hardy H., Arnold S. , Dufresne F. P. (Dir.) (2016). IMPACTS OF CAUSE-OF-DEATH MORTALITY CHANGES: A POPULATION DYNAMICS APPROACH. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales. | |
| TOUKOUROU Y., Dufresne F. (Dir.) (2016). ASSET LIABILITY MANAGEMENT AND JOINT MORTALITY MODELLING IN OLD-AGE INSURANCE. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales. | |
2010
| Gaille S., Dufresne F. (Dir.) (2010). Improving longevity and mortality risk models. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales. | |
| Viquerat S., Dufresne F. (Dir.) (2010). On the efficiency of recursive evaluations with applications to risk theory. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales. | |
2008
| Viquerat S. , Dufresne F. (2008, Jan). How to get rid of round-off errors in recursive formulas. Insurance: Mathematics and Economics. | |
2007
| Stoica D., Dufresne F. (Dir.) (2007). Essays on the treatment of cash flows under stochastic interest rates. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales. | |
2005
| Dufresne F. (2005). Book Reviews. David C.M. Dickson (2005) Insurance Risk and Ruin. Cambridge University Press (CUP). ISBN 0-521-846404. ASTIN Bulletin, 35, 487-488. | |
2004
| Stoica D. , Dufresne F. (2004, Jan). Evaluating the distribution of the discounted value of cash flows. Insurance: Mathematics and Economics, 35 (pp. 466). | |
2003
| Stoica D. , Dufresne F. (2003, Jan). Recursive calculation of moments and spproximation of the accumulated value of cash flows. Insurance: Mathematics and Economics. | |
1997
| Dufresne F. , Niederhauser E. (1997). Some analytical approximations of stop-loss premiums. Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires, 25-47. | |
1996
| Dufresne F. (1996). An Extension of Kornya's Method with Application to Pension Funds. Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires, 171-181. | |
1995
| Dufresne F. (1995). The Efficiency of the Swiss Bonus-malus System. Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires, 29-42. | |
1993
| Dufresne F. , Gerber H.U. (1993). The Probability of Ruin for the Inverse Gaussian and Related Processes. Insurance: Mathematics and Economics, 12, 9-22. | |
1991
| Dufresne F. , Gerber H.U. (1991). Rational ruin problems - A note for the teacher. Insurance: Mathematics and Economics, 10, 21-29. | |
| Dufresne F. , Gerber H.U. (1991). Risk theory for the compound Poisson process that is perturbed by diffusion. Insurance: Mathematics and Economics, 10, 51-59. | |
| Dufresne F., Gerber H.U. ; Shiu E.S.W. (1991). Risk theory with the gamma process. ASTIN Bulletin, 21, 177-192. | |
| Dufresne François, Gerber Hans U. ; Shiu Elias S. W. (1991). Risk Theory with the Gamma Process. ASTIN Bulletin, 21, 177-192. | |
1989
| Dufresne F. , Gerber H.U. (1989). Three methods to calculate the probability of ruin. ASTIN Bulletin, 19, 71-90. | |
1988
| Dufresne F. , Gerber H.U. (1988). The probability and severity of ruin for combinations of exponential claim amount distribution and their translations. Insurance: Mathematics and Economics, 7, 75-80. | |
| Dufresne F. , Gerber H.U. (1988). The surpluses immediately before and at ruin, and the amount of the claim causing ruin. Insurance: Mathematics and Economics, 7, 193-199. | |
