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François Dufresne

Coordonnées

Professeur ordinaire
Département de sciences actuarielles


Contact
Francois.Dufresne@unil.ch
Extranef, bureau 206
Tél 021.692.33.74

Adresse postale
Université de Lausanne
Quartier UNIL-Chamberonne
Bâtiment Extranef
1015 Lausanne


Tél. 021 692 33 74

Enseignements

master Life Contingencies I
Formation concernée
Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles
master Life Contingencies II
Formation concernée
Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles
bachelor Mathématiques I
Formations concernées
Baccalauréat universitaire ès Sciences en économie politique
Baccalauréat universitaire ès Sciences en management
Baccalauréat universitaire en sciences économiques
bachelor Mathématiques II
Formations concernées
Baccalauréat universitaire en sciences économiques
Baccalauréat universitaire ès Sciences en économie politique
Baccalauréat universitaire ès Sciences en management

Recherches

Axes de recherche

Analyse des critères de stabilité et de solvabilité des institutions d'assurances

Problèmes de tarification et théorie de la crédibilité

Théorie du risque
Distribution du montant total des sinistres et ses applications à la solvabilité et à la réassurance, modèles collectif et individuel

Evénements

Formations continues

21e Ecole d'été Internationale de l'Association Suisse des Actuaires
Suisse
Contact: François Dufresne
http://www.saa-iss.ch

Assistants

Agathe Catelin
agathe.catelin@unil.ch



page personnelle
  Haris Grdellaj
haris.grdellaj@unil.ch



 
Laure Leclère
laure.leclere@unil.ch



page personnelle
  Luis Miranda Cardoso
luis.mirandacardoso@unil.ch



 
Quentin Ruel
quentin.ruel@unil.ch
Tél: (021 692) 3677
Bureau: 130

page personnelle
  Marie Valensi
marie.valensi@unil.ch



page personnelle
 
Léonard Vincent
leonard.vincent@unil.ch
Tél: (021 692) 3376
Bureau: EXT/106

page personnelle
 

Publications

21 dernières publications

: Revue avec comité de lecture

2018

Dufresne François, Hashorva Enkelejd, Ratovomirija Gildas ; Toukourou Youssouf (2018). On age difference in joint lifetime modelling with life insurance annuity applications. Annals of Actuarial Science, 12, 350-371. Revue avec comité de lecture


2016

Labit Hardy H., Arnold S. , Dufresne F. P. (Dir.) (2016). IMPACTS OF CAUSE-OF-DEATH MORTALITY CHANGES: A POPULATION DYNAMICS APPROACH. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


TOUKOUROU Y., Dufresne F. (Dir.) (2016). ASSET LIABILITY MANAGEMENT AND JOINT MORTALITY MODELLING IN OLD-AGE INSURANCE. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


2010

Gaille S., Dufresne F. (Dir.) (2010). Improving longevity and mortality risk models. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


Viquerat S., Dufresne F. (Dir.) (2010). On the efficiency of recursive evaluations with applications to risk theory. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


2008

Viquerat S. , Dufresne F. (2008, Jan). How to get rid of round-off errors in recursive formulas. Insurance: Mathematics and Economics.


2007

Stoica D., Dufresne F. (Dir.) (2007). Essays on the treatment of cash flows under stochastic interest rates. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


2005

Dufresne F. (2005). Book Reviews. David C.M. Dickson (2005) Insurance Risk and Ruin. Cambridge University Press (CUP). ISBN 0-521-846404. ASTIN Bulletin, 35, 487-488.


2004

Stoica D. , Dufresne F. (2004, Jan). Evaluating the distribution of the discounted value of cash flows. Insurance: Mathematics and Economics, 35 (pp. 466).


2003

Stoica D. , Dufresne F. (2003, Jan). Recursive calculation of moments and spproximation of the accumulated value of cash flows. Insurance: Mathematics and Economics.


1997

Dufresne F. , Niederhauser E. (1997). Some analytical approximations of stop-loss premiums. Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires, 25-47. Revue avec comité de lecture


1996

Dufresne F. (1996). An Extension of Kornya's Method with Application to Pension Funds. Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires, 171-181. Revue avec comité de lecture


1995

Dufresne F. (1995). The Efficiency of the Swiss Bonus-malus System. Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires, 29-42. Revue avec comité de lecture


1993

Dufresne F. , Gerber H.U. (1993). The Probability of Ruin for the Inverse Gaussian and Related Processes. Insurance: Mathematics and Economics, 12, 9-22. Revue avec comité de lecture


1991

Dufresne F. , Gerber H.U. (1991). Risk theory for the compound Poisson process that is perturbed by diffusion. Insurance: Mathematics and Economics, 10, 51-59. Revue avec comité de lecture


Dufresne F. , Gerber H.U. (1991). Rational ruin problems - A note for the teacher. Insurance: Mathematics and Economics, 10, 21-29. Revue avec comité de lecture


Dufresne F., Gerber H.U. ; Shiu E.S.W. (1991). Risk theory with the gamma process. ASTIN Bulletin, 21, 177-192. Revue avec comité de lecture


Dufresne François, Gerber Hans U. ; Shiu Elias S. W. (1991). Risk Theory with the Gamma Process. ASTIN Bulletin, 21, 177-192. Revue avec comité de lecture


1989

Dufresne F. , Gerber H.U. (1989). Three methods to calculate the probability of ruin. ASTIN Bulletin, 19, 71-90. Revue avec comité de lecture


1988

Dufresne F. , Gerber H.U. (1988). The surpluses immediately before and at ruin, and the amount of the claim causing ruin. Insurance: Mathematics and Economics, 7, 193-199. Revue avec comité de lecture


Dufresne F. , Gerber H.U. (1988). The probability and severity of ruin for combinations of exponential claim amount distribution and their translations. Insurance: Mathematics and Economics, 7, 75-80. Revue avec comité de lecture


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