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Probability and Stochastic Processes

  • Enseignant(s):   H.Albrecher  
  • Titre en français: Probabilité et Processus Stochastiques
  • Cours donné en: anglais
  • Crédits ECTS: 6 crédits
  • Horaire: Semestre d'automne 2020-2021, 4.0h. de cours (moyenne hebdomadaire)
  •  séances
  • site web du cours site web du cours
  • Formation concernée: Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles

 

Objectifs

The goal is to provide a solid intuitive understanding of probability and stochastic processes. The course serves as a preparation for subsequent courses of the program.

The course will be given face-to-face in the classroom. Depending on the evolution of the COVID-19 situation, adaptations of these plans may be necessary during the semester.

Contenus

Probability theory and probability calculus.

Important laws, such as the law of total probability, the rule of the iterated expectation, etc.


Moment generating functions and their applications.

Famous families of distributions.


Markov chains.

Lévy processes, in particular the Poisson process and the Wiener process.

Absolute and quadratic variation of a process

Martingales

Références

P. Olofsson and M. Andersson: Probability, Statistics and Stochastic Processes. Wiley, second edition, 2012.

S.M. Ross. Introduction to probability models. Harcourt/Academic Press, Burlington, MA, seventh edition, 2000.

Evaluation

1ère tentative

Examen:
Ecrit 3h00 heures
Documentation:
Autorisée
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:

Session normale : écrit (online), 3 heures, doc autorisée, calculatrice non-programmable autorisée (60% + homework 20%+ mid-term 20%)

En raison de l’évolution sanitaire liée au COVID-19, les plans d’études peuvent connaître des adaptations en cours de semestre.

Rattrapage

Examen:
Ecrit 3h00 heures
Documentation:
Autorisée
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:

Écrit, 3 heures, online, doc autorisée, calculatrice non-programmable autorisée (60%)

Les autres éléments restent.

En raison de l’évolution sanitaire liée au COVID-19, les plans d’études peuvent connaître des adaptations en cours de semestre.



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