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Life Contingencies I

  • Enseignant(s):   F.Dufresne  
  • Titre en français: Mathématiques Actuarielles I
  • Cours donné en: anglais
  • Crédits ECTS: 6 crédits
  • Horaire: Semestre de printemps 2020-2021, 4.0h. de cours (moyenne hebdomadaire)
  •  séances
  • site web du cours site web du cours
  • Formations concernées:
    Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles

    Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles
  • Permalink:



       

 

Objectifs

Le but de ce cours, qui est le premier d'une série de deux, est d'initier l'étudiant aux mathématiques d'assurance sur la vie, au sens large. L'étudiant se familiarisera avec les concepts et les techniques de modélisation qui sont utilisés en assurance-vie (incluant les assurances de rentes), les caisses de pension et les systèmes de sécurité sociale. Le design, l'évaluation et la planification de ces systèmes de sécurité financière reposent sur ces concepts et techniques. Après la complétion de Life Contingencies I et II, l'étudiant sera capable de calculer des primes d'assurance, des réserves, etc., de construire des modèles de survie (à une ou plusieurs causes de sortie, sur une ou plusieurs têtes) et, ce, en utilisant l'approche stochatique ou l'approche déterministe.

Contenus

  • Différences finies et sommation,
  • Fonctions de survie: âge au décès, temps de vie future, tables de mortalité, âges fractionnaires, loi de mortalité, select and ultimate life tables.
  • Assurance-vie: valeur actuelle actuarielle, moments de valeurs actuelles, contrats d'assurance-vie traditionnels/de base, portfeuille.
  • Rentes viagères: valeur actuelle actuarielle d'une rente viagère, moments de valeurs actuelles, rentes viagères de base.
  • Primes périodiques nivelées: principe d'équivalence, fonction de perte, prestations avec composantes d'accumulation.
  • Réserves mathématiques: fonction de perte prospective, contrats de base, formules de récurrence, durées fractionnaires
  • Nombres de commutation

Références

  • Bowers, N.L. , D.A. Jones, H.U. Gerber, C.J. Nesbitt, J.C. Hickman (1997) Actuarial Mathematics, 2e éd., Society of Actuaries, Schaumburg (IL).
  • Dickson, C.M., M.R. Hardy, H.R. Waters (2013) Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks, 2e éd. Cambridge University Press, Cambridge.
  • Cunningham, R., T.N. Herzog, R.L. London (2014) Models for Quantifying Risk, 6e éd., Actex Publications, Winsted (CT).
  • Gerber, H.U. (1997) Life Insurance Mathematics, 3e éd., Springer, Berlin.
  • Jordan, C.W. (1967) Life Contingencies, 2e éd., Society of Actuaries, Schaumburg (IL).

Pré-requis

Mathématiques financières ; Probabilité et processus stochastiques

Evaluation

1ère tentative

Examen:
Ecrit 2h00 heures
Documentation:
Autorisée
Calculatrice:
Autorisée
Evaluation:

Si examen en présentiel : Examen écrit de 3 heures sans documentation.

Si examen en ligne : Examen écrit de 2 heures avec documentation.

SESSION EXAMEN ETE 2021

Examen en ligne

Rattrapage

Examen:
Ecrit 2h00 heures
Documentation:
Autorisée
Calculatrice:
Autorisée
Evaluation:

Mêmes conditions que pour l'examen final.



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