Objectifs

Ce cours a pour objectif d'inculquer aux étudiants la maîtrise - théorique et pratique - des régressions économétriques les plus communément utilisées. Après la révision du modèle de régression linéaire, les leçons couvriront l'analyse de données de panel et l'estimation par maximum de vraisemblance. L'analyse des séries temporelles et la prévision économétrique seront également introduites. Des exercices théoriques et appliqués seront proposés pendant les cours; les solutions seront données pendant les travaux dirigés.

Contenus

Le cours s'articulera autours des chapitres suivants:

1. Introduction générale
2. Modèle de régression linéaire
3. Estimation par maximum de vraisemblance
4. Modèles à choix discrets
5. Introduction aux séries temporelles et prévision

Références

Les éléments couverts par ce cours sont traités dans de nombreux livres d'économétrie. les élèves pourront tout particulièrement se référer à:

• Greene W. (2011) Econometric Analysis, 7th ed., Pearson.
• Stock J. et Watson M. (2003) Introduction to Econometrics. Addison-Wesley Series in Economics.
• Verbeek M. (2012) A Guide to Modern Econometrics, 4th ed., John Wiley & Sons Ltd.

Pré-requis

Notions de statistique et de mathématique (notions de base d'algèbre linéaire).

Evaluation

1ère tentative

Examen:

Ecrit 1h15 heures

Documentation:

Autorisée

Calculatrice:

Autorisée

Evaluation:

• Examen de mi-parcours écrit (1h15): compte pour 40% de la note totale si la note est supérieure à la note de l'examen final de la session ordinaire (0% sinon). Cet examen de mi-parcours concerne la première moitié du cours.
• L'examen final (de la session ordinaire) couvre l'ensemble des notions étudiées dans le cours (1h15).

Rattrapage

Examen:

Ecrit 1h15 heures

Documentation:

Autorisée

Calculatrice:

Autorisée

Evaluation:

En cas de rattrapage, la note de l'examen de rattrapapge remplace la note obtenue à l'exemen de la session ordinaire. Si la note obtenue lors de l'examen de mi-parcours est supérieure à celle obtenue lors de la session de rattrapage, la note de l'examen de mi-parcours compte encore pour 40% de la note finale (0% sinon).