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Simulation Methods in Finance and Insurance

  • Enseignant(s):   M.Tamraz  
  • Titre en français: Méthodes de simulation en finance et assurance
  • Cours donné en: anglais
  • Crédits ECTS: 3 crédits
  • Horaire: Semestre de printemps 2021-2022, 2.0h. de cours (moyenne hebdomadaire)
  •  séances
  • site web du cours site web du cours
  • Formation concernée: Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles
  • Permalink:



       

 

Objectifs

Durant ce cours, les étudiants acquièrent les connaissances de base des méthodes de simulations Monte Carlo et de leurs applications en science actuarielles et en mathématiques financières.

Contenus

Le contenu principal du cours comprend les thèmes suivants:

  • Introduction à la simulation Monte Carlo
  • Génération de nombres aléatoires
  • Méthodes de réduction de la variance
  • Simulation de processus stochastiques
  • Simulation de mesures de risque
  • Simulation d'événements rares
  • Applications en gestion du risque

Des illustrations des méthodes sont présentées pendant le cours. Les séances d'exercices comprennent la mise en œuvre d'algorithmes et la programmation.

Références

Diapositives détaillées et notes de cours fournis.

Références bibliographiques (à titre d'information):

  • Korn, Korn and Kroisandt, 2010, Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance
  • Glasserman, 2003, Monte Carlo Methods in Financial Engineering

Autres références communiquées durant le cours.

Pré-requis

  • Pas de pré-requis précis, connaissances de base en sciences actuarielles (thérorie des probabilités, processus stochastiques) attendues
  • Intérêt général dans les méthodes de simulation et la programmation dans le langage R
  • Pas d'autre pré-requis particuliers/formels.

Evaluation

1ère tentative

Examen:
Sans examen (cf. modalités)  
Evaluation:

Pas d'examen final.

L'étudiant sera noté sur un projet final qui inclus un rapport expliquant les résultats et un code sur R.

Rattrapage

Examen:
Sans examen (cf. modalités)  
Evaluation:


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