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Statistique et économétrie appliquées: introduction

  • Enseignant(s):   Q.Gallea   S.Tièche  
  • Cours donné en: français
  • Crédits ECTS: 4.5 crédits
  • Horaire: Semestre de printemps 2021-2022, 4.0h. de cours (moyenne hebdomadaire)
  •  séances
  • site web du cours site web du cours
  • Formations concernées:
    Baccalauréat universitaire ès Sciences en économie politique

    Baccalauréat universitaire en sciences économiques

    Baccalauréat universitaire ès Sciences en management
  • Permalink:



       

 

Objectifs

Ce cours a pour objectif d'introduire les étudiant-e-s à la mise en pratique des méthodes économétriques discutées dans le cours Statistique et économétrie I. Le cœur du cours porte sur la distinction entre corrélation et causalité et présente les méthodes économétriques qui permettent d'évaluer l'impact causal d'une intervention.

Ce cours a deux objectifs principaux :

  1. Le premier objectif est de comprendre l'utilité de la statistique et de l'économétrie à travers la discussion de trois études de cas. Nous portons une attention particulière aux méthodes d'analyse utilisées et à la présentation des résultats.
  2. Le deuxième objectif est d'apprendre à utiliser Stata, le logiciel d'économétrie le plus fréquemment utilisé. Les étudiant-e-s apprennent en particulier à créer des tableaux et des graphiques, ainsi qu'à effectuer des estimations économétriques lors de séances de laboratoire et lors d'un projet de groupe. Les séances de laboratoire sont 100% numérique.

Contenus

Structure du cours : Le cours consiste en des cours de théorie et d'application complétés par des séances de laboratoire (virtuel) qui permettent d'apprendre à utiliser le logiciel Stata en reproduisant les résultats présentés durant le cours. Le tableau détaillé en fin de syllabus présente l'organisation du cours, semaine par semaine.

Séances de cours : Nous couvrons le contenu de l'enseignement durant 13 séances de cours, qui portent sur les six thématiques suivantes (cours 0 sur l'organisation en semaine 1):

  1. Cours 1 : De la corrélation à la causalité
  2. Cours 2 : Evaluations aléatoires
  3. Cours 3 : Régression par discontinuité
  4. Cours 4 : Variables Instrumentales
  5. Cours 5 : Données de panel
  6. Cours 6 : Double différences

Chacun des cours se déroule sur deux semaines :

(1) La première semaine est consacrée à la théorie.

  • La/Le professeur(e) poste la vidéo de cette partie sur Moodle avant la séance suivante.
  • Vous devez regarder cette vidéo avant la séance suivante.

(2) La deuxième semaine est consacrée aux applications.

  • Cette séance de cours est faite en classe.
  • La participation à cette séance est obligatoire.

Heures du cours : Mardi 16h15 à 18h00

Séances de laboratoire : Les séances de laboratoire sont 100% numériques et sont complétées par des séances de Q&A (questions-réponses) chaque semaine. Dans les séances de laboratoire, nous faisons de l'économétrie appliquée et reproduisons les résultats des sessions théoriques. Pour ce faire, nous utilisons le logiciel STATA

Nous filmons les séances de laboratoire et partageons les vidéos sur Moodle. Elles sont toutes disponibles au début du semestre. Cependant, nous vous conseillons de regarder ces laboratoires après les séances théoriques. Durant ces vidéos, nous vous apprenons à produire des régressions, tableaux, et graphiques, à les interpréter et à développer votre intuition. Elles sont essentielles pour la compréhension et l'assimilation du cours.

Séances de Q&A : Chaque semaine, à partir de la semaine 2, nous proposons des séances de Q&A (Questions-Réponses). Ces séances sont données en live Zoom et sont facultatives. Vous pouvez y poser vos questions sur le cours, les séances de laboratoire et plus tard dans le semestre sur le projet. Pour vous encouragez à vous retrouver et favoriser les échanges nous avons réservé des salles pour ces séances (voir ci-dessous). Les séances de Q&A sont données le :

  • lundi de 16h15 à 17h15 [Internef 275]
  • mardi de 10h15 à 11h15 [Internef 129]

FAQ sur moodle. Nous avons également des FAQ (foire a questions) sur la page Moodle. Vous devez la consulter avant de poser des questions. Nous la mettons à jour avec les questions que nous recevons au cours du semestre.

Références

``Mostly Harmless Econometrics - An Empiricist's Companion", Princeton University Press, Joshua D. Angrist and Jörn-Steffen Pischke.

Pré-requis

Ce cours a pour objectif d'introduire les étudiant-e-s à la mise en pratique des méthodes économétriques discutées dans le cadre du cours de Statistique et économétrie I. Le contenu de ce dernier est considéré acquis. Un lien sur la page moodle du cours permet de télécharger les slides de ce cours.

Projet individuel

- Description des modalités du projet : projet de groupe
- Nombre maximal de projets admis pour ce cours : voir site du cours
- Dernière date de demande d'admission auprès du professeur du cours concerné : voir site du cours
- Dernière date de soumission du projet fini : voir site du cours
- Modalités d'évaluation et de rattrapage : voir site du cours
- Autres remarques : voir site du cours

Evaluation

1ère tentative

Examen:
Ecrit 2 heures
Documentation:
Autorisée
Calculatrice:
Autorisée
Evaluation:

Rattrapage

Examen:
Ecrit 2 heures
Documentation:
Autorisée
Calculatrice:
Autorisée
Evaluation:

Si vous avez besoin d'un examen de rattrapage, la note sera simplement celle de cet examen, c'est-à-dire, la note du projet ne compte plus.

Les restrictions sur les calculatrices sont les mêmes que pour la première tentative.



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