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Asset and Liability Management for Actuaries

  • Enseignant(s):   J.Wagner  
  • Titre en français: Gestion des actifs et des passifs pour actuaires
  • Cours donné en: anglais
  • Crédits ECTS: 6 crédits
  • Horaire: Semestre d'automne 2022-2023, 4.0h. de cours (moyenne hebdomadaire)
  •  séances
  • site web du cours site web du cours
  • Formation concernée: Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles
  • Permalink:



       

 

Objectifs

  • Amener une compréhension des objectifs stratégiques d'une compagnie d'assurances et de l'importance d'une gestion solide des actifs et des passifs.
  • Le cours se concentre sur les concepts de gestion des actifs et des passis dans les compagnies d'assurances. D'abord, la gestion des actifs et celle des passifs sont considérées séparément. Enfin, les côtés des actifs et des passifs sont combinés dans le but de développer des approches intégrées
  • Gestion des actifs
    Introduire les classes d'actifs les plus importants, la construction de portefeuilles diversifiés, l'allocation des actifs et la gestion de la performance, des aspects de la modélisation stochastique et la réglementation des investissements des assureurs.
  • Gestion des passifs
    Passer en revue et étendre les concepts du pricing, pooling et partage du risque; introduire les méthodes actuelles de transfert alternatif du risque.
  • Gestion actifs-passifs
    Introduire les techniques de base, les procédures d'évaluation et de comptabilité ainsi que la réglementation solvabilité et les modèles liés au capital risque; donner les bases pour déveloper des modèles ALM à travers des analyses d'études de cas, incluant les enjeux ESG.

Contenus

  • Partie 1. Introduction
  • Partie 2. Gestion des actifs
  • Partie 3. Gestion des passifs
  • Partie 4. Gestion actifs-passifs

Références

Diapositives détaillées et notes de cours fournis.

Lectures complémentaires fournies durant le cours.

Conférencier(s) invité(s).

Pré-requis

  • Pas de pré-requis précis, connaissances de base en sciences actuarielles attendues
  • Intérêt général à l'économie et l'industrie des assurances
  • Pas d'autres pré-requis particuliers/formels

Evaluation

1ère tentative

Examen:
Ecrit 3h00 heures
Documentation:
Non autorisée
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:
  • Examen "mid-term" pendant le semestre: 1 heure, documentation non autorisée, calculatrice scientifique
  • Présentations de groupe pendant le semestre: sujets définis individuellement
  • Examen: 3 heures, documentation non autorisée, calculatrice scientifique
  • Evaluation: Note finale = 50% note de l'examen + 20% note de l'examen "mid-term" + 30% note des présentations de groupe

Rattrapage

Examen:
Ecrit 3h00 heures
Documentation:
Non autorisée
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:
  • Examen intégratif: 3 heures, documentation non autorisée, calculatrice scientifique
  • Evaluation: Note finale = note de l'examen intégratif (100%)


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