Objectifs

• Introduire les étudiants aux techniques actuarielles utilisées pour la tarification a priori en assurance non-vie.
• Introduire les étudiants aux techniques actuarielles utilisées pour calculer les réserves pour sinistres en assurance non-vie.
• Appliquer ces techniques à des exemples pratiques.
• Comprendre les avantages et inconvénients/limitations de chaque méthode ainsi que leur complémentarité.

Contenus

• Tarification a priori en assurance non-vie. Techniques utilisées :
  • Modèles de régression
  • Modèles additifs généralisés (GAM)
• Méthodes de provisionnement pour sinistres en assurance non-vie :
  • Méthodes déterministes : chain ladder, Bornhuetter-Ferguson
  • Méthodes stochastiques : méthode de Mack et méthodes basées sur les GLM
  • Approches collectives et individuelles du provisionnement

Références

• Charpentier, A. (2014), Computational Actuarial Science with R, CRC Press.
• Denuit, M., Hainaut, D. and Trufin, J. (2019), Effective Statistical Learning Methods for Actuaries I: GLMs and Extensions, Springer Actuarial Series.
• Wüthrich, M.V., Merz, M. (2008), Stochastic claims reserving methods in insurance, Wiley.
• Wüthrich, M.V., Buser, C. (2020). Data analytics for non-life insurance pricing. Swiss Finance Institute Research Paper, available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2870308.

Evaluation

1ère tentative

Examen:

Ecrit 2h00 heures

Documentation:

Non autorisée

Calculatrice:

Autorisée

Evaluation:

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Rattrapage

Examen:

Ecrit 2h00 heures

Documentation:

Non autorisée

Calculatrice:

Autorisée

Evaluation:

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